均方误差的偏方差分解

  • 均方误差期望 = 偏差 + 方差 + 噪音

    E[(yf^(x))2]=Bias[f^(x)]2+Var[f^(x)]+σ2
  • 偏差显示了,预估模型和“真实”函数 f(x) 之间的数值差别

    Bias[f^(x)]=E[f^(x)]f(x)
  • 方差显示了预估函数 f^(x) 值与其均值的分散程度

    Var[f^(x)]=E[(f^(x)E[f^(x)])2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Bias%E2%80%93variance_tradeoff
https://datawhalechina.github.io/pumpkin-book/#/chapter2/chapter2